Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Поиск по журналу

Автометрия

2011 год, номер 4

МЕТОД РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПРОГНОЗА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ТРЕНДА СТАЦИОНАРНОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА

В. Г. Алексеев
Учреждение Российской академии наук Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН
aleks.v.g@mail.ru
Ключевые слова: стационарный случайный процесс, тренд (аддитивная детерминированная составляющая), прогнозирующая оценка
Страницы: 71-75

Аннотация

Предложен эффективный алгоритм прогнозирования тренда (детерминированной основы) m(t) стационарного в широком смысле случайного процесса X(t). Исходная информация относительно случайного процесса X(t) ограничивается предположением, что его среднее значение (математическое ожидание) равно нулю. Интервал наблюдения [0, T] за суммой тренда m(t) и реализации x(t) случайного процесса X(t) предполагается конечным. Построение прогнозирующей оценки μ(T + τ), где τ - интервал упреждения, обеспечивает автоматический учёт статистических характеристик случайного процесса X(t).