ЕМ-АЛГОРИТМЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ С МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ КОВАРИАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ ОШИБОК
Д. В. Лисицин
(Новосибирск)
Страницы: 15–26 Подраздел: АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ
Аннотация
Рассматривается регрессионная модель с коррелированными наблюдениями откликов. Группы коррелированных наблюдений имеют многомерное распределение (Стьюдента или Гаусса) с ковариационными матрицами, параметризованными в виде кронекеровского произведения нескольких положительно- определенных матриц (с точностью до скалярного сомножителя). Разрабатываются модификации ЕМ-алгоритмов [1] для оценивания параметров модели по данным с пропусками. Проводится экспериментальное исследование полученных алгоритмов.
|