МЕТОД РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПРОГНОЗА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ТРЕНДА СТАЦИОНАРНОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА
В. Г. Алексеев
Учреждение Российской академии наук Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН aleks.v.g@mail.ru
Ключевые слова: стационарный случайный процесс, тренд (аддитивная детерминированная составляющая), прогнозирующая оценка
Страницы: 71-75
Аннотация
Предложен эффективный алгоритм прогнозирования тренда (детерминированной основы) m(t) стационарного в широком смысле случайного процесса X(t). Исходная информация относительно случайного процесса X(t) ограничивается предположением, что его среднее значение (математическое ожидание) равно нулю. Интервал наблюдения [0, T] за суммой тренда m(t) и реализации x(t) случайного процесса X(t) предполагается конечным. Построение прогнозирующей оценки μ(T + τ), где τ - интервал упреждения, обеспечивает автоматический учёт статистических характеристик случайного процесса X(t).
|