Модифицированный алгоритм статистического моделирования систем со случайной структурой с распределенными переходами
Т.А. Аверина1,2
1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, просп. Акад. М.А. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090 ata@osmf.sscc.ru 2Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090
Ключевые слова: численные методы, стохастические дифференциальные уравнения, системы со случайной структурой
Страницы: 97-105
Аннотация
Построен алгоритм статистического моделирования систем со случайной структурой с распределенными переходами. Предложенный алгоритм основан на численных методах решения стохастических дифференциальных уравнений и использует модифицированный метод максимального сечения, когда интенсивность перехода зависит от вектора состояния.
|