ВЫБОР АКТИВОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
И.А. Тетин
Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет, пр. Ленина, 76, г. Челябинск, 454080 itetin.emms@yandex.ru
Ключевые слова: инвестиционный портфель, страховая компания, оптимальный набор активов, кластерный анализ
Страницы: 144-152 Подраздел: ФИНАНСЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ
Аннотация
В статье рассмотрена задача выбора оптимального набора активов для формирования инвестиционного портфеля страховой компании. Описана методика ее решения. Используя стратегию по квантильному критерию, задача выбора сводится к задаче нахождения необходимой доходности, а выбор активов с учетом законодательных ограничений на доли активов в портфеле сводится к выбору рисковых активов. Для выбора рисковых активов с требуемым сочетанием риска и доходности применяется кластерный анализ. Рассмотрен пример выбора активов в категорию акции и сделаны рекомендации по выбору в зависимости от отношения страховой компании к риску.
|