О ПРОВЕРКЕ НАЛИЧИЯ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
А.В. Логачёв, С.Е. Хрущев
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Ул. Каменская, 56, г. Новосибирск, 630099, Россия
omboldovskaya@mail.ru
Ключевые слова: выборка, критерий, регрессия, структурный сдвиг, временной ряд, sample, criterion, regression, structural shift, time series
Страницы: 328-332
Подраздел: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОИСКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Аннотация
В статье построен критерий (тест), который позволяет проверять гипотезу об однородности и независимости элементов выборки, состоящей из случайных величин, имеющих непрерывное распределение. Построенный критерий является точным и, в отличие от различных критериев серий, не требует накладывания условий на объем выборки, а также условий на моменты случайных величин. Критерий не зависит от распределения наблюдаемых случайных величин и может быть применен, в том числе, и для выборок малого объема. Данный тест подходит для проверки гипотезы об однородности и независимости возмущений (ошибок) регрессионных моделей. В статье также описывается методика применения разработанного критерия для выявления структурных сдвигов, наблюдаемых во временных рядах. При исследовании динамики валового внутреннего продукта Российской Федерации в период с 2000 по 2008 г. с помощью данного критерия выявляется наличие структурного сдвига в 2008 г.
|
