НЕАСИМПТОТИЧЕСКОЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АВТОРЕГРЕССИОННОГО ПРОЦЕССА В СЛУЧАЕ НЕИЗВЕСТНОЙ ДИСПЕРСИИ ШУМА
С.Э. Воробейчиков, А.В. Пупков
Томский государственный университет, Томск, Россия sev@mail.tsu.ru
Ключевые слова: авторегрессия, оценка МНК, последовательное оценивание, неасимптотическая доверительная область
Страницы: 39-48
Аннотация
Рассматривается неасимптотическая процедура построения доверительной области параметра гауссовского процесса авторегрессии p-го порядка AR(p) в случае неизвестной дисперсии шума процесса. Процедура доверительного оценивания базируется на мартингальном свойстве числителя уклонения оценки метода наименьших квадратов. Приведены результаты численного моделирования.
DOI: 10.15372/AUT20230405 EDN: QZDUYH
|