ЯВНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ В СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ МАРКОВИЦА
Д.Б. Зотьев, В.Е. Соколов
Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ", Новосибирск, Российская Федерация zotev@inbox.ru
Ключевые слова: теория Марковица, оптимальный портфель, модель Тобина, акции, диверсифицированный портфель, инвестиционный риск
Страницы: 107-120
Аннотация
В статье приводятся явные формулы для параметров эффективного портфеля акций, полученные на основании теории Марковица, в том числе для модели Тобина. Выполнена эмпирическая проверка, подтвердившая правильность полученных формул. Последние могут оказаться полезными при теоретических исследованиях, связанных с эффективными портфелями ценных бумаг, а также при разработке компьютерных программ, связанных с анализом инвестиций и фондового рынка.
DOI: 10.34020/2073-6495-2024-3-107-120 |