Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 18.227.209.214
    [SESS_TIME] => 1732195092
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => ea19d4a1b920ce83e0a1be2c75143d40
    [UNIQUE_KEY] => bf6706ca5552d0e15cbca82dafb7e0e7
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Вестник НГУЭУ

2024 год, номер 3

ЯВНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ В СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ МАРКОВИЦА

Д.Б. Зотьев, В.Е. Соколов
Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ", Новосибирск, Российская Федерация
zotev@inbox.ru
Ключевые слова: теория Марковица, оптимальный портфель, модель Тобина, акции, диверсифицированный портфель, инвестиционный риск
Страницы: 107-120

Аннотация

В статье приводятся явные формулы для параметров эффективного портфеля акций, полученные на основании теории Марковица, в том числе для модели Тобина. Выполнена эмпирическая проверка, подтвердившая правильность полученных формул. Последние могут оказаться полезными при теоретических исследованиях, связанных с эффективными портфелями ценных бумаг, а также при разработке компьютерных программ, связанных с анализом инвестиций и фондового рынка.

DOI: 10.34020/2073-6495-2024-3-107-120
Добавить в корзину
Товар добавлен в корзину