СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КУРСА ВАЛЮТ
Е.Л. Кулешов
Дальневосточный федеральный университет, 690950, г. Владивосток, ул. Суханова, 8
kuleshov@lemoi.phys.dvgu.ru
Ключевые слова: случайный процесс, обменный курс, ковариационная функция, спектральная плотность, процессы авторегресии, волны Эллиотта
Страницы: 50-60
Аннотация
Процесс формирования курса валют представляется суммой низкочастотного детерминированного тренда и высокочастотной стационарной случайной компоненты, для которой получены ковариационная функция, спектральная плотность и корреляционная функция приращений. Теоретические результаты хорошо согласуются с результатами обработки наблюдаемых данных. Модель объясняет появление волн Эллиотта на траекториях курса валют и порождает параметрическое семейство случайных процессов, которые по своим спектральным характеристикам занимают интервал от белого шума до процесса авторегрессии первого порядка
|