Об одном методе моделирования неоднородного пуассоновского точечного процесса
Т.А. Аверина1,2
1Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия ata@osmf.sscc.ru 2Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ), Новосибирск, Россия
Ключевые слова: неоднородный пуассоновский точечный процесс, стохастические дифференциальные уравнения, методы Монте-Карло
Страницы: 1-17
Аннотация
При статистическом решении задач анализа, синтеза и фильтрации для систем диффузионно-скачкообразного типа требуется моделирование неоднородного пуассоновского точечного процесса. Для моделирования последнего иногда используется алгоритм, основанный на свойстве ординарности процесса. В статье построена модификация этого алгоритма, использующая экономичный способ моделирования случайных величин. Проведена проверка статистической адекватности разработанного метода с помощью решения тестовых задач.
DOI: 10.15372/SJNM20220101 |