Точное вычисление погрешности аппроксимации кратных стохастических интегралов Ито
К.А. Рыбаков
Московский авиационный институт, Москва, Россия rkoffice@mail.ru
Ключевые слова: аппроксимация, ортогональное разложение, кратный стохастический интеграл, численный метод, стохастические дифференциальные уравнения
Страницы: 205-213
Аннотация
В статье представлены формулы для точного вычисления погрешности аппроксимации кратных стохастических интегралов Ито на основе их ортогонального разложения. В качестве примера рассмотрены стохастические интегралы Ито кратностей 2-4, которые используются при построении численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений с порядками сильной сходимости 1-2.
DOI: 10.15372/SJNM20230207 EDN: XEPAWO
|