Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 13.58.186.189
    [SESS_TIME] => 1721238618
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => 01eded967b188bf068ad36e8295fb84b
    [UNIQUE_KEY] => 60311c5acfa840453ee47c294ccd7c6a
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

    [SESS_OPERATIONS] => Array
        (
        )

    [SALE_USER_ID] => 0
)

Поиск по журналу

Сибирский журнал вычислительной математики

2023 год, номер 2

Точное вычисление погрешности аппроксимации кратных стохастических интегралов Ито

К.А. Рыбаков
Московский авиационный институт, Москва, Россия
rkoffice@mail.ru
Ключевые слова: аппроксимация, ортогональное разложение, кратный стохастический интеграл, численный метод, стохастические дифференциальные уравнения
Страницы: 205-213

Аннотация

В статье представлены формулы для точного вычисления погрешности аппроксимации кратных стохастических интегралов Ито на основе их ортогонального разложения. В качестве примера рассмотрены стохастические интегралы Ито кратностей 2-4, которые используются при построении численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений с порядками сильной сходимости 1-2.

DOI: 10.15372/SJNM20230207
EDN: XEPAWO
Добавить в корзину
Товар добавлен в корзину